- AutorIn
- Sven Rehmann
- Titel
- Der Longstaff-Schwartz-Algorithmus und seine Erweiterung für Multiple Stopping Probleme am Beispiel von Swingoptionen
- Zitierfähige Url:
- https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-166100
- Schriftenreihe
- Abschluss- und Qualifikationsarbeiten aus der Fakultät für Mathematik und Informatik
- Datum der Einreichung
- 01.08.2010
- Abstract (DE)
- Für nur wenige Derivate existiert eine Formel zur Preisbestimmung in geschlossener Form. Gerade bei der Bewertung von Optionen amerikanischen Typs muss daher oft auf numerische Verfahren zurückgegriffen werden. Eines dieser Verfahren ist die Monte-Carlo-Simulation. Obwohl andere Methoden, wie das Binomial Model von Cox, Ross und Rubinstein1, im Kontext einfacher Optionen genauere Ergebnisse in kürzerer Zeit liefern, erfreut sich die Monte-Carlo-Simulation aufgrund ihrer flexiblen Anwendbarkeit und der guten Handhabung hochdimensionaler Probleme, in der Praxis großer Beliebtheit.
- Freie Schlagwörter (DE)
- Longstaff-Schwartz-Algorithmus, Swingoptionen
- Klassifikation (DDC)
- 000
- BetreuerIn Hochschule / Universität
- Prof. Dr. Rüdiger Frey
- Den akademischen Grad verleihende / prüfende Institution
- Universität Leipzig, Leipzig
- Version / Begutachtungsstatus
- angenommene Version / Postprint / Autorenversion
- URN Qucosa
- urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-166100
- Veröffentlichungsdatum Qucosa
- 26.10.2017
- Dokumenttyp
- Diplomarbeit
- Sprache des Dokumentes
- Deutsch