High Frequency Trading in Financial Markets
Abstract:
Financial markets have undergone tremendous changes in the last decades. Next to the automation of the trading process and the improvement in market quality, High Frequency Trading (HFT) plays a major role in financial markets. This thesis provides a background on the evolution of financial markets and the role of HFT in price discovery and the nature of its interaction with human traders.
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Informationswirtschaft und Marketing (IISM) |
| Publikationstyp | Hochschulschrift |
| Publikationsjahr | 2013 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | urn:nbn:de:swb:90-376033 KITopen-ID: 1000037603 |
| Verlag | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
| Art der Arbeit | Dissertation |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI) |
| Institut | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Informationswirtschaft und Marketing (IISM) |
| Prüfungsdaten | 11.12.2013 |
| Schlagwörter | High Frequency Trading, Hochfrequenzhandel, HFT, Market Efficiency, Price Discovery |
| Referent/Betreuer | Weinhardt, C. |