High-Frequency-Trading: Zwischen Nutzeffekten und Risiken

  • Die Mehrheit der auf High Frequency Trading basierenden Strategien trägt zur Marktliquidität (Market-Making-Strategien) oder zur Preisfindung und Markteffizienz (Arbitrage-Strategien) bei. Eine ungeeignete Regulierung dieser Strategien oder eine Beeinträchtigung der zugrunde liegenden Geschäftsmodelle durch übermäßige Belastungen kann kontraproduktiv sein und unvorhergesehene Auswirkungen auf die Marktqualität haben. Allerdings muss jede missbräuchliche Strategie effektiv durch die Aufsichtsbehörden bekämpft werden.

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Metadaten
Author:Peter GomberORCiDGND
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-341071
URL:http://safe-frankfurt.de/de/policy-center/publikationen/details/article/high-frequency-trading-zwischen-nutzeffekten-und-risiken.html
Parent Title (English):Policy Platform - Policy Letter
Publisher:House of Finance
Place of publication:Frankfurt am Main
Document Type:Report
Language:German
Year of Completion:2011
Year of first Publication:2011
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/07/04
Tag:High Frequency Trading; Regulierung; Wertpapiermärkte
Page Number:4
Note:
Erschienen in: Börsen Zeitung, 1. September 2011, S. 19
HeBIS-PPN:344382958
Institutes:Wirtschaftswissenschaften / Wirtschaftswissenschaften
Wissenschaftliche Zentren und koordinierte Programme / House of Finance (HoF)
Wissenschaftliche Zentren und koordinierte Programme / Center for Financial Studies (CFS)
Wissenschaftliche Zentren und koordinierte Programme / Sustainable Architecture for Finance in Europe (SAFE)
Dewey Decimal Classification:3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft
Sammlungen:Universitätspublikationen
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht

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