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Approximate State Space Modelling of Unobserved Fractional Components

URN zum Zitieren dieses Dokuments:
urn:nbn:de:bvb:355-epub-384165
DOI zum Zitieren dieses Dokuments:
10.5283/epub.38416
Hartl, Tobias ; Weigand, Roland
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(506kB)
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 08 Mrz 2019 10:23



Zusammenfassung

We propose convenient inferential methods for potentially nonstationary multivariate unobserved components models with fractional integration and cointegration. Based on finite-order ARMA approximations in the state space representation, maximum likelihood estimation can make use of the EM algorithm and related techniques. The approximation outperforms the frequently used autoregressive or moving ...

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