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Overviewing the transition of Markowitz bi-criterion portfolio selection to tri-criterion portfolio selection

URN zum Zitieren dieses Dokuments:
urn:nbn:de:bvb:355-epub-271590
DOI zum Zitieren dieses Dokuments:
10.5283/epub.27159
Steuer, Ralph E. ; Wimmer, Maximilian ; Hirschberger, Markus
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Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 18 Dez 2012 08:25


Zusammenfassung

Over sixty years ago, Markowitz introduced the mean-variance efficient frontier to finance. While mean-variance is still the predominant model in portfolio selection, it has endured many criticisms. One serious one is that it does not allow for additional criteria. The difficulty is that the efficient frontier becomes a surface. With it now possible to compute such a surface, we provide an ...

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