- AutorIn
- Prof. Dr. Jürgen vom Scheidt
- Dr. Matthias Richter
- Dr. Hendrik Weiß
- Titel
- Tagungsband zum Workshop "Stochastische Analysis", 20.09.2006 - 22.09.2006
- Zitierfähige Url:
- https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:ch1-200800505
- ISSN
- 1612-5665
- Abstract (DE)
- Von der Professur Stochastik der Fakultät für Mathematik der Technischen Universität Chemnitz werden seit 1995 regelmäßig jedes Jahr im Herbst die Workshops "Stochastische Analysis" organisiert. Ausgewählte Beiträge werden in Form eines Tagungsbandes veröffentlicht. Der 12. Workshop "Stochastische Analysis" fand vom 20.09.2006 bis zum 22.09.2006 in Schöneck/Vogtland statt.
- Freie Schlagwörter
- Schwach korrelierte zufällige Funktionen
- Stochastische Finanzmathematik
- Klassifikation (DDC)
- 510
- Normschlagwörter (GND)
- Inverses Problem
- Stochastische Analysis
- Stochastischer Prozess
- Stochastisches System
- Publizierende Institution
- Technische Universität Chemnitz, Chemnitz
- Förder- / Projektangaben
- URN Qucosa
- urn:nbn:de:bsz:ch1-200800505
- Veröffentlichungsdatum Qucosa
- 22.05.2008
- Dokumenttyp
- Konferenzband
- Sprache des Dokumentes
- Deutsch
- Englisch
- A Generalized Bivariate Ornstein-Uhlenbeck Model for Financial Assets
- Approximation of a Quasilinear Stochastic Partial Differential Equation driven by Fractional White Noise
- Asymptotische Entwicklungen der Korrelationsfunktion von Integralfunktionalen differenzierbarer schwach korrelierter Prozesse
- Entwicklungen der Dichte linearer Integralfunktionale schwach korrelierter Prozesse
- Entwicklung stochastischer Charakteristika der FE-Lösung von Wärmeleitproblemen mit zufälligem Koeffizienten
- Finite dimensional stochastic differential inclusions
- New results on the degree of ill-posedness for integration operators with weights
- Portfoliooptimierung im Bereich niedrigen Risikos
- Realization of source conditions for linear ill-posed problems by conditional stability
- Stochastic finite element method with simple random elements