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doi:10.22028/D291-26224 Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| preprint_74_02.pdf | 396,34 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| Titel: | Approximations to the tail empirical distribution function with application to testing extreme value conditions |
| VerfasserIn: | Drees, Holger de Haan, Laurens Deyuan, Li |
| Sprache: | Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 2002 |
| Freie Schlagwörter: | domain of attraction limit distribution maximum likelihood |
| DDC-Sachgruppe: | 510 Mathematik |
| Dokumenttyp: | Sonstiges |
| Abstract: | A weighted approximation to the tail empirical distribution function is derived which is suitable for applications in extreme value statistics. The approximation is used to develop a Cramer-von Mises type test for the extreme value conditions. A useful auxiliary result is a tail approximation to the distribution function. |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-44099 hdl:20.500.11880/26280 http://dx.doi.org/10.22028/D291-26224 |
| Schriftenreihe: | Preprint / Fachrichtung Mathematik, Universität des Saarlandes |
| Band: | 74 |
| Datum des Eintrags: | 2-Dez-2011 |
| Fakultät: | MI - Fakultät für Mathematik und Informatik |
| Fachrichtung: | MI - Mathematik |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
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