Duality for pathwise superhedging in continuous time


Bartl, Daniel ; Kupper, Michael ; Prömel, David J. ; Tangpi, Ludovic


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DOI: https://doi.org/10.1007/s00780-019-00395-2
URL: https://madoc.bib.uni-mannheim.de/52601
Weitere URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00780-0...
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-526017
Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2019
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Finance and Stochastics
Band/Volume: 23
Heft/Issue: 3
Seitenbereich: 697-728
Ort der Veröffentlichung: Berlin ; Heidelberg
Verlag: Springer
ISSN: 0949-2984 , 1432-1122
Verwandte URLs:
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Mathematical Finance (Prömel 2019-)
Bereits vorhandene Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
510 Mathematik




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