Estimating deterministics in univariate time series

Walsh, Christopher

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URL:	https://madoc.bib.uni-mannheim.de/36633
URN:	urn:nbn:de:bsz:180-madoc-366333
Dokumenttyp:	Dissertation
Erscheinungsjahr:	2014
Ort der Veröffentlichung:	Mannheim
Hochschule:	Universität Mannheim
Gutachter:	Mammen, Enno
Datum der mündl. Prüfung:	26 Mai 2014
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > Graduiertenkolleg VWL/BWL Außerfakultäre Einrichtungen > GESS - CDSE (VWL) Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > Statistik (Mammen)
Fachgebiet:	310 Statistik 330 Wirtschaft
Normierte Schlagwörter (SWD):	Nichtparametrische Regression , Nichtstationäre Zeitreihenanalyse
Freie Schlagwörter (Englisch):	Univariate Time Series , Nonprametric Regression , Nonstationarities , Deterministics , Time Series Decomposition
Abstract:	This thesis deals with regression approaches to analyse discrete univariate time series allowing for certain types of nonstationarities. It contains three chapters that each deal with a model containing some sort of deterministic components leading to the nonstationarity of the series. In Chapter 2 we analyse an additive model allowing for deterministics in the form of seasonal effects and a smooth time trend. Chapter 3 looks at a multiplicative volatility model that allows for a deterministic scale function. Finally, Chapter 4 looks at a model that combines the information about season and trend in a single deterministic function.