Bestimmung des Conditional Value-at-Risk (CVaR) bei Normal- bzw. Lognormalverteilung


Albrecht, Peter ; Koryciorz, Sven


[img]
Vorschau
PDF
MAMA02.pdf - Veröffentlichte Version

Download (109kB)

URL: https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/209
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-2099
Dokumenttyp: Arbeitspapier
Erscheinungsjahr: 2003
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Band/Volume: 142
Ort der Veröffentlichung: Mannheim
Sprache der Veröffentlichung: Deutsch
Einrichtung: Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > Sonstige - Fakultät für Betriebswirtschaftslehre
MADOC-Schriftenreihe: Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft (Albrecht) > Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Normierte Schlagwörter (SWD): Value at Risk
Abstract: Conditional Value-at-Risk (CVaR) bei Normal- bzw. Lognormalverteilung




Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.

Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.




Metadaten-Export


Zitation


+ Suche Autoren in

+ Download-Statistik

Downloads im letzten Jahr

Detaillierte Angaben



Sie haben einen Fehler gefunden? Teilen Sie uns Ihren Korrekturwunsch bitte hier mit: E-Mail


Actions (login required)

Eintrag anzeigen Eintrag anzeigen