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The Economics of Algorithmic Trading

Riordan, Ryan

Abstract:

Financial markets have undergone a dramatic technological transformation. Electronic and centralized limit order books dominate the organized securities exchange landscape. Banks and fund companies have invested in trading technology to improve their trade generation and monitoring processes. The automation of these processes is typically called Algorithmic Trading. This work presents one of the first studies of algorithmic trading and its impact on information and liquidity in equity markets.


Volltext §
DOI: 10.5445/IR/1000014028
Cover der Publikation
Zugehörige Institution(en) am KIT Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Informationswirtschaft und -management (IISM)
Publikationstyp Hochschulschrift
Publikationsjahr 2009
Sprache Englisch
Identifikator urn:nbn:de:swb:90-140289
KITopen-ID: 1000014028
Verlag Universität Karlsruhe (TH)
Art der Arbeit Dissertation
Fakultät Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI)
Institut Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Informationswirtschaft und -management (IISM)
Prüfungsdatum 04.08.2009
Schlagwörter Algorithmic Trading, Information, Liquidity, Markets
Referent/Betreuer Weinhardt, C.
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
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