Titel: |
Markowitz Theory–Based Asset Allocation Strategies with Special Regard to Private
Wealth Management |
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Beteiligte Personen: |
Haifeng Ha[VerfasserIn] |
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141863315 |
Wilfried Siebe
, Prof. Dr. rer. nat.[AkademischeR BetreuerIn] |
Dirk Linowski
, Prof. Dr. Dr. h.c.[AkademischeR BetreuerIn] |
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Beteiligte Körperschaften: |
Universität Rostock, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät[Grad-verleihende Institution] |
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2140292-9 |
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Zusammenfassung: |
This dissertation concentrates on portfolio optimization problems in asset allocation
strategies with special focus on Private Wealth Management. The research is incorporated
in the framework of both utility theory and the Markowitz model. Using monthly returns
of ten different indices from seven asset classes recorded from 1996 to 2007, this
dissertation shows that utility maximization for portfolio optimization problems based
on quadratic utility and other popular but more difficult utility functions leads
to similar results.
[Englisch] |
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Dokumenttyp: |
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Einrichtung: |
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät |
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Sprache: |
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Sachgruppe der DNB: |
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Veröffentlichung / Entstehung: |
Rostock: Universität Rostock
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2010
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Identifikatoren: |
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Zugang: |
frei zugänglich (Open Access)
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Lizenz/Rechtehinweis: |
alle Rechte vorbehalten Das Werk darf ausschließlich nach den vom deutschen Urheberrechtsgesetz festgelegten Bedingungen genutzt werden. |
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RosDok-ID: |
rosdok_disshab_0000000478 |
erstellt / geändert am: |
16.07.2010 / 08.08.2023
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Metadaten-Lizenz: |
Die Metadaten zu diesem Dokument sind gemeinfrei (CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication). |